ارائه کننده: لاله زندپوراستاد راهنما: دکتر رضا برادران کاظم زادهاستاد راهنمای دوم : دکتر فریماه مخاطب رفیعیاستاد داور داخلی: دکتر حمید بنائیاناستاد داور خارج از دانشگاه: دکتر مرتضی خاکزار بفروئینماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر حمید بنائیان تاریخ: 1404/02/13      ساعت: 09:30 مکان: اتاق 123 دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:تخصیص بهینه سرمایه به فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک ناشی از آن، از مهم‌ترین اهداف اکثر سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. مسئله انتخاب سبد سهام همواره یکی از دغدغه‌های اصلی متخصصان و فعالان حوزه سرمایه‌گذاری بوده است. به بیان دیگر، تمامی سرمایه‌گذاران در تلاش‌اند تا با در نظر گرفتن معیارهای مناسب و مطابق با ترجیحات شخصی خود، بهترین تصمیمات ممکن را در زمینه سرمایه‌گذاری اتخاذ کنند. روش‌های مبتنی بر تطبیق الگو، به‌ویژه روش همبستگی، در چندین بازار سهام نتایج امیدوارکننده‌ای ارائه داده‌اند. علاوه بر این، روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) در حل بسیاری از مسائل تصمیم‌گیری در دنیای واقعی موفق عمل کرده و کاربردهای گسترده‌ای یافته‌اند. در این تحقیق، به‌منظور شناسایی شرکت‌های کارا جهت سرمایه‌گذاری مبتنی بر رویکرد تطبیق الگو، از روش EAT استفاده شده است. پس از آن، روندهای اصلی بازار با بهره‌گیری از روش خوشه‌بندی مبتنی بر بهینه‌سازی، در قالب سناریوهای احتمالی استخراج گردیده است. سپس، با در نظر گرفتن فاکتورهای رفتاری سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها با استفاده از روش TODIM اولویت‌بندی و امتیازدهی شده‌اند. نتایج این مرحله به‌عنوان ورودی به یک مدل بهینه‌سازی سبد سهام چنددوره‌ای ارائه شده است. در نهایت، با حل مدل، شیوه سرمایه‌گذاری بهینه مشخص شده و سبد سهام مطلوب تشکیل گردیده است. به‌منظور اعتبارسنجی و اطمینان از صحت عملکرد مدل، تحلیل حساسیت نیز انجام شده است.