ارائه کننده: مهناز نصیرگلیاستاد راهنما: دکتر سیدمحمد حسینیاستاد داور داخلی: دکتر مجید جعفری خالدیاستاد داور خارج از دانشگاه: دکتر مصطفی شمسینماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر مجید جعفری خالدیتاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ساعت:  13مکان: اتاق شورای ساختمان خوارزمیچکیده:در این پژوهش، مدلی مبتنی بر نظریه عدم قطعیت توسعه داده شده که هدف آن یافتن ترکیب بهینه‌ای از وزن دارایی‌ها در پرتفوی است به‌گونه‌ای که بازده مورد انتظار آن با شاخص مرجع بیشترین نزدیکی را داشته و همزمان خطای پیگیری به حداقل برسد. مدل پیشنهادی از توزیع‌های نامطمئن خطی به صورت متغیرهای نامطمئن استفاده کرده است. سپس ویژگی‌های مشخص برای شناسایی خطاهای پیش‌بینی بررسی شده‌اند.