ارائه کننده: لیلا علی آبادی

استاد راهنما: دکتر سیدحسام الدین ذگردی

استاد مشاور: دکتر علی حسین زاده کاشان

استاد مشاوردوم : دکتر محمد علی رستگار سرخه

استاد داور داخلی: دکتر بختیار استادی، دکتر محمدمهدی سپهری

استاد داور خارج از دانشگاه: دکتر فریبرز جولای، دکتر اکبر اصفهانی پور

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر بختیار استادی

تاریخ:  1404/10/24    

ساعت: 14:00      

مکان:  اتاق 218 دانشکده فنی و مهندسی 

چکیده:

امروزه شرکت‌ها در محیطی پر ریسک و متغیر فعالیت می‌کنند؛ محیطی که نوسانات قیمت کالاها، محدودیت‌های مالی و الزامات زیست‌محیطی، تهدیدی جدی برای تداوم فعالیت و حفظ رقابت‌پذیری آن‌ها محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، تعامل مؤثر میان سیاست‌های مالی و عملیاتی می‌تواند نقش کلیدی در مدیریت ریسک و ارتقای پایداری ایفا کند.

هدف این پژوهش، توسعه یک چارچوب ریاضی برای مدل‌سازی تعاملات مالی و عملیاتی به‌منظور مدیریت ریسک در زنجیره تامین کالا است. چارچوبی که به‌طور هم‌زمان عدم قطعیت‌های مرتبط با قیمت، بازده تولید و تقاضا را پوشش داده و محدودیت‌های مالی و زیست‌محیطی را نیز لحاظ می‌کند. برای این منظور، یک مدل بهینه‌سازی استوار و داده محور توسعه یافته که تصمیمات مربوط به تامین، تولید، فروش و پوشش ریسک را به‌صورت یکپارچه و در تعامل با سیاست‌های مالی بررسی می‌کند. داده‌های مورداستفاده شامل تاریخچه قیمتی دانه سویا و فرآورده‌های آن (روغن و کنجاله)، شرایط اقلیمی و سایر متغیرهای بازار بوده که با بهره‌گیری از الگوریتم‌های یادگیری ماشین در مدل اعمال شده‌اند. انتخاب سویا به‌عنوان مطالعه موردی به دلیل نقش کلیدی آن در بازار جهانی و حساسیت بالایش نسبت به نوسانات قیمتی صورت گرفته است.

مدل پیشنهادی در دو بخش ارائه گردید: بخش نخست به طراحی سیاست‌های تامین و پوشش ریسک شامل قراردادهای پیش‌خرید انعطاف‌پذیر، خرید از بازار نقدی و قراردادهای مبتنی بر شاخص قیمت اختصاص دارد. در بخش دوم، نقش ملاحظات زیست‌محیطی و محدودیت منابع بررسی شده و بازار کربن و امکان استفاده از مجوزهای انتشار کربن به‌عنوان وثیقه برای تسهیل دسترسی به منابع مالی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز تحلیل گردیده است.

نتایج عددی نشان می‌دهد که بهره‌گیری از داده محوری موجب بهبود دقت پیش‌بینی، ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری، کاهش هزینه‌ها و مدیریت مؤثرتر منابع می‌شود. تحلیل حساسیت مدل بیانگر آن است که بازار نقدی ابزاری کارآمد برای پاسخ سریع به نوسانات تقاضا و کاهش ریسک کمبود است، هرچند هزینه بالای نگهداری می‌تواند از ارزش آن بکاهد. همچنین، قراردادهای پیش‌خرید انعطاف‌پذیر با تثبیت قیمت و مدیریت ریسک‌های تامین، به‌ویژه در شرایط تنظیم‌شده قیمتی و حداقل سفارش، ارزش بالایی دارند. قراردادهای مبتنی بر شاخص قیمت نیز علاوه بر افزایش سودآوری کل زنجیره، به توزیع متوازن ریسک میان تولیدکنندگان و خرده‌فروشان کمک می‌کنند. بررسی قراردادهای اختیار معامله دوطرفه نشان داد که این ابزار به دلیل انعطاف‌پذیری بالا، جایگاهی کلیدی در سبد پوشش ریسک دارد و در کنار سایر روش‌ها، مکملی استراتژیک محسوب می‌شود.

از منظر زیست‌محیطی، نتایج نشان داد که کشش تقاضا نسبت به کاهش انتشار کربن اثر معناداری بر تصمیمات عملیاتی و مالی دارد. در سطوح پایین، سرمایه‌گذاری در کاهش انتشار اهمیت چندانی ندارد؛ اما با افزایش کشش، تولیدکننده ناگزیر به توجه بیشتر به پایداری و ارتقای سطح پوشش ریسک می‌شود. همچنین، استفاده از مجوزهای انتشار کربن به‌عنوان وثیقه و توجه به نصاب وثیقه‌گذاری آن‌ها می‌تواند در بازارهای در حال توسعه نقشی کلیدی در بهبود دسترسی به منابع مالی، تسریع توسعه فناوری‌های سبز و تقویت کارکرد بازار کربن ایفا نماید.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مدل‌سازی ریاضی تعامل میان سیاست‌های مالی و عملیاتی، نه‌تنها موجب افزایش سودآوری و کاهش ریسک در زنجیره تامین می‌شود، بلکه پایداری و انعطاف‌پذیری آن را نیز ارتقا می‌بخشد. این چارچوب یکپارچه می‌تواند به‌عنوان ابزاری راهبردی برای تصمیم‌گیران مالی و مدیران زنجیره تامین در انتخاب ترکیب بهینه ابزارهای پوشش ریسک، تخصیص منابع و سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار مورد استفاده قرار گیرد.